Сравнение DVYA с IBIT
DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DVYA returned 30.51% vs -46.35% for IBIT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
DVYA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 6.70%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVYA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 14.32% | 30.22% | 6.76% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between DVYA and IBIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVYA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DVYA
IBIT
Сравнение DVYA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVYA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.82 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | -0.87 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | -1.40 | +11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVYA и IBIT
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVYA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -53.30% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -53.30% | +44.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -48.95% | +46.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -17.71% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 33.14% | -30.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и IBIT
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.21%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVYA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 10.89% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 34.83% | -23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 44.38% | -31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 49.92% | -34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 49.92% | -32.52% |
Сравнение комиссий DVYA и IBIT
DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и IBIT
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.53% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVYA and IBIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to DVYA (3.21%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, DVYA leads with 30.51% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVYA has performed better with a 30.51% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.
DVYA has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.00% for IBIT.
DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIT is Cryptocurrency. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.25% for IBIT.
DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVYA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор