PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYA с FPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).

DVYA и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.23% соответственно.

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с BBCADVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с DVY
Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV

Сравнение комиссий DVYA и FPA

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Доходность на риск

DVYA vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYAFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.35

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

3.08

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

4.07

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

16.17

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPA равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYAFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между DVYA и FPA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и FPA

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FPA в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и FPA

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и FPA.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYAFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-52.91%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-15.37%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-35.36%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-52.91%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-11.73%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-13.60%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.87%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и FPA

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYAFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

11.13%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

17.59%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

25.57%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

23.11%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

21.91%

-4.33%