PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с FPA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both Asia Pacific Equities funds - DVYA tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index while FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 7.13%/yr vs 10.87%/yr for FPA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 43.37%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.87% соответственно.

DVYA

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.07%
С начала года
9.67%
6 месяцев
8.25%
1 год
33.07%
3 года*
20.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.13%

FPA

1 день
-6.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
43.37%
6 месяцев
43.73%
1 год
57.04%
3 года*
30.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		9.67%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		43.37%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between DVYA and FPA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.62

The correlation between DVYA and FPA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и FPA

Секторы
DVYA
FPA

Финансовые услуги

30.8%
8.6%

Сырьевые материалы

18.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.3%

Недвижимость

10.0%
6.2%

Промышленность

6.7%
32.7%

Энергетика

4.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.6%

Коммунальные услуги

4.1%
5.1%

Здравоохранение

3.4%
0.8%

Технологии

1.8%
25.2%

Финансовые услуги

DVYA
30.8%
FPA
8.6%

Сырьевые материалы

DVYA
18.3%
FPA
4.2%

Потребительский циклический сектор

DVYA
11.1%
FPA
9.3%

Недвижимость

DVYA
10.0%
FPA
6.2%

Промышленность

DVYA
6.7%
FPA
32.7%

Энергетика

DVYA
4.8%
FPA
5.4%

Потребительский защитный сектор

DVYA
4.7%
FPA
2.7%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.4%
FPA
2.6%

Коммунальные услуги

DVYA
4.1%
FPA
5.1%

Здравоохранение

DVYA
3.4%
FPA
0.8%

Технологии

DVYA
1.8%
FPA
25.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCADVYA с DVY
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWSFPA с EWYFPA с FICS

Доходность на риск

DVYA vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYAFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.99

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.58

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.73

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

12.70

0.00

DVYA vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPA равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVYA и FPA

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYAFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-52.91%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-15.37%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-20.66%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-34.38%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-52.91%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-9.25%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-13.46%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.50%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и FPA

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 4.20%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 16.46%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYAFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

16.46%

-12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

26.05%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

28.94%

-15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

24.79%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

22.76%

-5.28%

Сравнение комиссий DVYA и FPA

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и FPA

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FPA в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.73%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.72%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and FPA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (16.46%) compared to DVYA (4.20%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, FPA leads with 10.87% vs 7.13% for DVYA. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 10.87% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.72% for FPA.

DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.80% for FPA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор