Сравнение DVYA с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
DVYA и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 7.56% против 11.34% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и EWY
DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
DVYA vs. EWY — Ранг доходности на риск
DVYA
EWY
Сравнение DVYA c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 3.75 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 3.92 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 6.01 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 24.11 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.75 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и EWY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и EWY
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и EWY
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -74.14% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -23.08% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -48.55% | +22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -49.73% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -16.61% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -20.23% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 5.76% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и EWY
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 20.29% | -14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 31.19% | -21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 36.35% | -19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 26.63% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 26.20% | -8.62% |