PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 7.56% против 11.34% соответственно.


DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий DVYA и EWY

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

DVYA vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYAEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

3.75

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

3.92

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.56

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

6.01

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

24.11

-7.88

DVYA vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYAEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.75

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.02

Корреляция

Корреляция между DVYA и EWY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и EWY

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и EWY

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYAEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-74.14%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-23.08%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-48.55%

+22.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-49.73%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-16.61%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-20.23%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.76%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и EWY

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYAEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

20.29%

-14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

31.19%

-21.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

36.35%

-19.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

26.63%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

26.20%

-8.62%