Сравнение DVY с XLK
DVY (iShares Select Dividend ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.49%/yr vs 25.19%/yr for XLK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVY charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности DVY и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.49% против 25.19% соответственно.
DVY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.49%
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам DVY и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 13.40% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between DVY and XLK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2003 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between DVY and XLK has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DVY и XLK
Секторы
DVY
XLK
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
DVY
XLK
-
Коммунальные услуги
DVY
XLK
-
Потребительский защитный сектор
DVY
XLK
-
Потребительский циклический сектор
DVY
XLK
-
Энергетика
DVY
XLK
Коммуникационные услуги
DVY
XLK
-
Здравоохранение
DVY
XLK
-
Технологии
DVY
XLK
Сырьевые материалы
DVY
XLK
-
Промышленность
DVY
XLK
Недвижимость
DVY
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVY vs. XLK — Ранг доходности на риск
DVY
XLK
Сравнение DVY c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVY | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.36 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 10.85 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVY и XLK
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -82.05% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -15.92% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -25.66% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -33.56% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -33.56% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.77% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -34.93% | +26.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.92% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и XLK
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 2.94%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 10.86% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 18.92% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 22.55% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 25.18% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 24.64% | -6.63% |
Сравнение комиссий DVY и XLK
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и XLK
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности XLK в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.30% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
DVY and XLK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.86%) compared to DVY (2.94%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 10.49% for DVY. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.
DVY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.41% for XLK.
DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while XLK is Technology Equities. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVY и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор