PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с SDOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DVY tracks the Dow Jones U.S. Select Dividend Index while SDOG tracks the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.49%/yr vs 9.99%/yr for SDOG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности DVY и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 17.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVY имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции SDOG немного отстают с 9.99%.

DVY

1 день
1.18%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.29%
1 год
25.66%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.49%

SDOG

1 день
1.26%
1 месяц
5.43%
С начала года
17.13%
6 месяцев
16.28%
1 год
27.16%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		13.40%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		17.13%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between DVY and SDOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.93

The correlation between DVY and SDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVY и SDOG

Секторы
DVY
SDOG

Финансовые услуги

25.1%
10.6%

Коммунальные услуги

23.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

13.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
16.3%

Энергетика

8.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.4%

Здравоохранение

5.2%
9.8%

Технологии

4.0%
16.2%

Сырьевые материалы

2.1%
3.5%

Промышленность

2.0%
7.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DVY
25.1%
SDOG
10.6%

Коммунальные услуги

DVY
23.7%
SDOG
9.2%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
SDOG
9.5%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.6%
SDOG
16.3%

Энергетика

DVY
8.8%
SDOG
9.1%

Коммуникационные услуги

DVY
5.5%
SDOG
8.4%

Здравоохранение

DVY
5.2%
SDOG
9.8%

Технологии

DVY
4.0%
SDOG
16.2%

Сырьевые материалы

DVY
2.1%
SDOG
3.5%

Промышленность

DVY
2.0%
SDOG
7.5%

Недвижимость

DVY

-

SDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VIGSDOG с VOOSDOG с DIVO

Доходность на риск

DVY vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.30

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.45

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.25

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

13.63

-1.12

DVY vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVY и SDOG

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-43.56%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.24%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-16.00%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-19.84%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-43.56%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-4.91%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и SDOG

Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 2.94%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.34%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.02%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

11.52%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.44%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.06%

-1.05%

Сравнение комиссий DVY и SDOG

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и SDOG

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SDOG в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.30%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.26%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DVY and SDOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDOG has higher volatility (3.34%) compared to DVY (2.94%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, DVY leads with 10.49% vs 9.99% for SDOG. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVY has performed better with a 10.49% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 3.26% for SDOG.

DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор