PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с OHYFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с OHYFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и JPMorgan High Yield Fund (OHYFX).

DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DVY и OHYFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и JPMorgan High Yield Fund (OHYFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у OHYFX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции DVY превзошли акции OHYFX по среднегодовой доходности: 10.27% против 5.36% соответственно.

DVY

1 день
0.42%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.99%
1 год
28.95%
3 года*
13.11%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.27%

OHYFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.83%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.19%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и OHYFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		8.28%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		-0.37%8.37%8.64%11.80%-10.32%6.76%2.85%13.47%-2.84%6.66%

Корреляция

Корреляция между DVY и OHYFX составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий DVY и OHYFX

DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OHYFX в 0.65%.

OHYFX
JPMorgan High Yield Fund
DVY
iShares Select Dividend ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

JPMorgan High Yield Fund

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с OHYFX:
OHYFX с JNBSXOHYFX с HYDBOHYFX с JMSIXOHYFX с HLIEXOHYFX с SPYOHYFX с CWFIXOHYFX с CCLFX

Доходность на риск

DVY vs. OHYFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OHYFX
Ранг доходности на риск OHYFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHYFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHYFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHYFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHYFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHYFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c OHYFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и JPMorgan High Yield Fund (OHYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYOHYFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.13

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.88

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.59

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

12.12

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. OHYFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа OHYFX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и OHYFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYOHYFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.13

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.25

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DVY и OHYFX

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки OHYFX в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и OHYFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYOHYFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-29.34%

-33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-2.10%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-13.77%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-23.27%

-18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.18%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-2.46%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.56%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и OHYFX

iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYOHYFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.42%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

1.90%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

3.14%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

4.72%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

5.57%

+12.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и OHYFX

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности OHYFX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.46%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		6.02%6.46%7.18%6.46%6.02%4.74%4.63%5.75%6.19%5.67%5.51%6.23%