Сравнение DVY с FEGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).
DVY и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DVY и FEGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и FEGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | -0.05% |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 2.79% | 34.19% | -1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
FEGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и FEGE
DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.
Доходность на риск
DVY vs. FEGE — Ранг доходности на риск
DVY
FEGE
Сравнение DVY c FEGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | FEGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.76 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.38 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.51 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 9.75 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.76 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.88 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между DVY и FEGE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и FEGE
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FEGE в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и FEGE
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и FEGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -11.13% | -51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.96% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -8.08% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -1.37% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.82% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и FEGE
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.32%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.59% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.89% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 15.66% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 14.87% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 14.87% | +3.15% |