PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с FDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.15%/yr vs 10.06%/yr for FDD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVY charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности DVY и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 12.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVY имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции FDD немного отстают с 10.06%.

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.85%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.33%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		12.85%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between DVY and FDD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.59

The correlation between DVY and FDD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVY и FDD

Секторы
DVY
FDD

Финансовые услуги

24.9%
52.2%

Коммунальные услуги

24.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

13.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.3%

Энергетика

9.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.1%

Здравоохранение

5.0%

-

Технологии

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.3%
2.9%

Промышленность

2.1%
12.5%

Недвижимость

-

3.5%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
FDD
52.2%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
FDD
6.0%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
FDD
3.7%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
FDD
12.3%

Энергетика

DVY
9.1%
FDD
10.8%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
FDD
2.1%

Здравоохранение

DVY
5.0%
FDD

-

Технологии

DVY
3.4%
FDD

-

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
FDD
2.9%

Промышленность

DVY
2.1%
FDD
12.5%

Недвижимость

DVY

-

FDD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с IEURFDD с VUAA.L

Доходность на риск

DVY vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.24

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.07

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.67

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

12.33

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.10

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DVY и FDD

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-74.77%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.39%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-13.06%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-35.11%

+17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-41.43%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.10%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-35.46%

+26.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.79%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и FDD

Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 2.83%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.12%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

12.37%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

15.40%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

18.40%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.16%

-2.15%

Сравнение комиссий DVY и FDD

DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и FDD

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FDD в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.50%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

DVY and FDD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.12%) compared to DVY (2.83%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, DVY leads with 10.15% vs 10.06% for FDD. On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVY has performed better with a 10.15% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.39% for DVY.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while FDD is Europe Equities. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор