PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVY с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

DVY и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DVY и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVY и CSTK

2026 (YTD)2025
DVY
iShares Select Dividend ETF		7.83%12.59%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

DVY

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.41%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.82%
3 года*
13.00%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.16%

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий DVY и CSTK

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

DVY
iShares Select Dividend ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

DVY vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.82

-1.34

Корреляция

Корреляция между DVY и CSTK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и CSTK

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности CSTK в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.47%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVY и CSTK

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-8.87%

-53.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-6.43%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-1.28%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

11.68%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

11.68%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

11.68%

+6.34%