PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVY is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, DVY returned 23.13% vs 20.42% for BGIG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVY charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности DVY и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVY показывает доходность 10.60%, а BGIG немного ниже – 10.33%.

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и BGIG

2026 (YTD)202520242023
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%5.63%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between DVY and BGIG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between DVY and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVY и BGIG

Секторы
DVY
BGIG

Финансовые услуги

24.9%
14.8%

Коммунальные услуги

24.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

13.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.4%

Энергетика

9.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Здравоохранение

5.0%
14.6%

Технологии

3.4%
24.6%

Сырьевые материалы

2.3%
0.6%

Промышленность

2.1%
10.6%

Недвижимость

-

3.5%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
BGIG
14.8%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
BGIG
7.9%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
BGIG
6.9%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
BGIG
5.4%

Энергетика

DVY
9.1%
BGIG
11.2%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
BGIG

-

Здравоохранение

DVY
5.0%
BGIG
14.6%

Технологии

DVY
3.4%
BGIG
24.6%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
BGIG
0.6%

Промышленность

DVY
2.1%
BGIG
10.6%

Недвижимость

DVY

-

BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

DVY vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.28

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.27

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.53

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

13.58

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.40

-0.92

Просадки

Сравнение просадок DVY и BGIG

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-13.24%

-49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-5.81%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-1.70%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.51%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и BGIG

iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.59%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

6.72%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

8.99%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

11.94%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

11.94%

+6.07%

Сравнение комиссий DVY и BGIG

DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и BGIG

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DVY and BGIG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (2.83%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, DVY leads with 23.13% vs 20.42% for BGIG. On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVY has performed better with a 23.13% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

DVY has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: iShares and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор