PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVXV с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVXV и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 26.76%.


DVXV

1 день
2.09%
1 месяц
6.29%
6 месяцев
2.31%
С начала года
4.43%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XHS

1 день
0.45%
1 месяц
10.64%
6 месяцев
21.53%
С начала года
26.76%
1 год
45.58%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVXV и XHS


Correlation

The correlation between DVXV and XHS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Доходность на риск

DVXV vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVXV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


XHS
Ранг доходности на риск XHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVXV c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DVXVXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

DVXV vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVXV и XHS

Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и XHS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVXVXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-39.32%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.72%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-10.12%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DVXV и XHS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVXVXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

17.91%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

21.22%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

22.40%

-0.78%

Сравнение комиссий DVXV и XHS

DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVXV и XHS

DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVXV
WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
0.20%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы


DVXV and XHS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.

XHS has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for DVXV.

DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.35% for XHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVXV и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор