Сравнение DVXV с XHS
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XHS.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и XHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 26.76%.
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 21.53%
- С начала года
- 26.76%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам DVXV и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 26.76% | 16.85% |
Correlation
The correlation between DVXV and XHS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. XHS — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XHS
Сравнение DVXV c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и XHS
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и XHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -39.32% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.72% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.12% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и XHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 17.91% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.22% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 22.40% | -0.78% |
Сравнение комиссий DVXV и XHS
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и XHS
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.20% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and XHS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
XHS has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.35% for XHS.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и XHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор