PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVXV с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVXV и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -1.19%.


DVXV

1 день
4.25%
1 месяц
6.21%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VHT

1 день
2.95%
1 месяц
4.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.78%
1 год
17.48%
3 года*
7.08%
5 лет*
5.12%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVXV и VHT


2026 (YTD)2025
DVXV
WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF
-2.27%21.27%
VHT
Vanguard Health Care ETF
-1.19%15.65%

Correlation

The correlation between DVXV and VHT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.98

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF

Vanguard Health Care ETF

Доходность на риск

DVXV vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVXV

VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVXV c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVXV vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVXVVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.57

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DVXV и VHT

Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и VHT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVXVVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-39.12%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-4.32%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.99%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DVXV и VHT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVXVVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

14.63%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

15.02%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

16.96%

+4.79%

Сравнение комиссий DVXV и VHT

DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVXV и VHT

DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVXV
WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.66%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, DVXV and VHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.

VHT has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for DVXV.

DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: WEBs and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.09% for VHT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVXV и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор