Сравнение DVXV с VHT
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 6.42%.
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам DVXV и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 6.42% | 18.01% |
Correlation
The correlation between DVXV and VHT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. VHT — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VHT
Сравнение DVXV c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и VHT
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -39.12% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.98% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.97% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и VHT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 15.36% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 15.21% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.99% | +4.63% |
Сравнение комиссий DVXV и VHT
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и VHT
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.55% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DVXV and VHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
VHT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: WEBs and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.09% for VHT.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор