Сравнение DVXV с SBIO
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и SBIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 23.86%.
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 19.11%
- 6 месяцев
- 23.86%
- С начала года
- 23.86%
- 1 год
- 91.90%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам DVXV и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 23.86% | 56.74% |
Correlation
The correlation between DVXV and SBIO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. SBIO — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIO
Сравнение DVXV c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и SBIO
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и SBIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -63.06% | +48.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -7.98% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -28.22% | +23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и SBIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 30.61% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 33.88% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 33.16% | -11.54% |
Сравнение комиссий DVXV и SBIO
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и SBIO
Ни DVXV, ни SBIO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and SBIO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
DVXV and SBIO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: WEBs and SS&C. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.50% for SBIO.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и SBIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор