Сравнение DVXV с IBBQ
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while IBBQ tracks the Nasdaq Biotechnology Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 15.16%.
DVXV
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.65%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBBQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 9.08%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.00% | 21.27% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 15.16% | 27.80% |
Correlation
The correlation between DVXV and IBBQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBBQ
Сравнение DVXV c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и IBBQ
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -37.94% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -4.62% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -16.47% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и IBBQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 20.11% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.00% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.87% | -0.29% |
Сравнение комиссий DVXV и IBBQ
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и IBBQ
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.79% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and IBBQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
IBBQ has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.19% for IBBQ.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор