Сравнение DVXK с TIME
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. DVXK is passively managed, while TIME is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXK charges 0.89%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 7.05%.
DVXK
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 7.05%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 27.36% | 16.30% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 7.05% | 6.68% |
Correlation
The correlation between DVXK and TIME is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. TIME — Ранг доходности на риск
DVXK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TIME
Сравнение DVXK c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXK | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXK и TIME
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, примерно равная максимальной просадке TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -24.26% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -3.24% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -5.47% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и TIME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 13.90% | +18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 17.58% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 17.58% | +15.20% |
Сравнение комиссий DVXK и TIME
DVXK берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и TIME
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TIME в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.60% | 3.32% | 0.00% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.36% | 10.02% | 15.84% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and TIME have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXK is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXK is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 2.60% for DVXK.
They also come from different issuers: WEBs and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 1.00% for TIME.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор