Сравнение DVXK с PSI
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - DVXK is a Technology Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLK Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 39.88%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 15.64%
- С начала года
- 104.81%
- 6 месяцев
- 101.91%
- 1 год
- 200.06%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 31.49%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам DVXK и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 104.81% | 30.16% |
Correlation
The correlation between DVXK and PSI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. PSI — Ранг доходности на риск
DVXK
PSI
Сравнение DVXK c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.59 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок DVXK и PSI
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -62.96% | +38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.40% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -15.93% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 37.72% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 37.84% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 35.09% | -2.83% |
Сравнение комиссий DVXK и PSI
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и PSI
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности PSI в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and PSI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.05% for PSI.
DVXK is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор