Сравнение DVXE с DVXK
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXK is a Technology Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLK Index. Both are passively managed. Over the past year, DVXE returned 52.89% vs 53.90% for DVXK. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и DVXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.44%, что значительно выше, чем у DVXK с доходностью 32.54%.
DVXE
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 42.44%
- 1 год
- 52.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.85%
DVXK
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 41.71%
- С начала года
- 32.54%
- 1 год
- 53.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 51.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.57K | $13.32K | $15.69K | |
| $25.30K | $80.57K | $253.61K |
Сравнение доходности по годам DVXE и DVXK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.44% | 4.49% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 32.54% | 16.30% |
Correlation
The correlation between DVXE and DVXK is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. DVXK — Ранг доходности на риск
DVXE
DVXK
Сравнение DVXE c DVXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | DVXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.25 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.87 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и DVXK
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки DVXK в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и DVXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -24.08% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.83% | -24.08% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -8.35% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -7.28% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 9.21% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и DVXK
Текущая волатильность для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) составляет 8.83%, в то время как у WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что DVXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 9.38% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 24.59% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 33.01% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 32.97% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 32.97% | -2.09% |
Сравнение комиссий DVXE и DVXK
И DVXE, и DVXK имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и DVXK
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.50% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and DVXK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVXK has higher volatility (9.38%) compared to DVXE (8.83%). In terms of maximum drawdown, DVXE dropped -21.83% vs DVXK's -24.08%.
On 1-year performance, DVXK leads with 53.90% vs 52.89% for DVXE. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, DVXE has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVXK has performed better with a 53.90% return vs 52.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVXE and DVXK have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXK has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE is categorized as Energy Equities, while DVXK is Technology Equities. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index.
DVXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и DVXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор