Сравнение DVXE с DVXK
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXK is a Technology Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLK Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и DVXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у DVXK с доходностью 39.88%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и DVXK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
Correlation
The correlation between DVXE and DVXK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXE c DVXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 2.32 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и DVXK
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки DVXK в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и DVXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -24.08% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -3.27% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -6.69% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и DVXK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 32.26% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 32.26% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 32.26% | -1.10% |
Сравнение комиссий DVXE и DVXK
И DVXE, и DVXK имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и DVXK
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and DVXK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXE and DVXK have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE is categorized as Energy Equities, while DVXK is Technology Equities. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и DVXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор