Сравнение DVUT с DVXP
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVUT is a Utilities Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLU Index, while DVXP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. Over the past year, DVUT returned -0.54% vs 6.92% for DVXP. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 15.55%.
DVUT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.80%
DVXP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.39K | $764.60 | $2.53K | |
| $1.15K | $38.17K | $41.27K |
Сравнение доходности по годам DVUT и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 1.78% | 2.12% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 15.55% | -10.24% |
Correlation
The correlation between DVUT and DVXP is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. DVXP — Ранг доходности на риск
DVUT
DVXP
Сравнение DVUT c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | DVXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.42 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.74 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и DVXP
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -16.36% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -16.36% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -7.07% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -8.27% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 9.40% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и DVXP
WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что DVUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.02% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 15.01% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 21.07% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 21.08% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 21.08% | +4.94% |
Сравнение комиссий DVUT и DVXP
И DVUT, и DVXP имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и DVXP
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.16% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and DVXP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVUT has higher volatility (6.41%) compared to DVXP (6.02%). In terms of maximum drawdown, DVUT dropped -18.27% vs DVXP's -16.36%.
On 1-year performance, DVXP leads with 6.92% vs -0.54% for DVUT. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, DVXP has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVXP has performed better with a 6.92% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVUT and DVXP have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXP has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT is categorized as Utilities Equities, while DVXP is Consumer Staples Equities. DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index.
DVXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор