Сравнение DVXE с BILD
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. DVXE is passively managed, while BILD is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for BILD.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и BILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 10.31%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 10.31% | 4.41% |
Correlation
The correlation between DVXE and BILD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. BILD — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILD
Сравнение DVXE c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и BILD
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и BILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -14.78% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -2.33% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -3.70% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и BILD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 10.95% | +19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 13.11% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 13.11% | +17.78% |
Сравнение комиссий DVXE и BILD
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и BILD
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.68% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and BILD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
BILD has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: WEBs and Macquarie. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.49% for BILD.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и BILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор