Сравнение DVUT с JXI
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and JXI (iShares Global Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index while JXI tracks the S&P Global Utilities Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.46%/yr for JXI.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и JXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 9.48%.
DVUT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.33%
- С начала года
- 7.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JXI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам DVUT и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 7.52% | 2.12% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 9.48% | 4.71% |
Correlation
The correlation between DVUT and JXI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. JXI — Ранг доходности на риск
DVUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JXI
Сравнение DVUT c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и JXI
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и JXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -50.23% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -3.68% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -12.77% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и JXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 13.08% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 15.42% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 16.97% | +9.08% |
Сравнение комиссий DVUT и JXI
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и JXI
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.41% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and JXI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXI is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
JXI has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while JXI tracks S&P Global Utilities Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.46% for JXI.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и JXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор