Сравнение DVUT с FXU
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds - DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index while FXU tracks the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 6.16%.
DVUT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам DVUT и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 2.83% | 2.12% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 6.16% | 3.57% |
Correlation
The correlation between DVUT and FXU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. FXU — Ранг доходности на риск
DVUT
FXU
Сравнение DVUT c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVUT | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DVUT и FXU
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -49.00% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -7.34% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -7.64% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и FXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 13.17% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 16.58% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 18.33% | +8.34% |
Сравнение комиссий DVUT и FXU
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и FXU
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.20% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DVUT and FXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
FXU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.62% for FXU.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор