Сравнение DVUT с ECLN
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. DVUT is passively managed, while ECLN is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и ECLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.96%.
DVUT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVUT и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 7.47% | 2.12% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.96% | 2.28% |
Correlation
The correlation between DVUT and ECLN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVUT c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и ECLN
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и ECLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -32.28% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -2.96% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -4.99% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и ECLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 10.45% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 14.22% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 17.39% | +8.85% |
Сравнение комиссий DVUT и ECLN
DVUT берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и ECLN
Ни DVUT, ни ECLN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.81% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and ECLN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVUT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVUT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.
ECLN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for DVUT.
They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.97% for ECLN.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и ECLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор