Сравнение DVSP с BDGS
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DVSP is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past year, DVSP returned 27.52% vs 11.63% for BDGS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVSP показывает доходность 4.43%, а BDGS немного ниже – 4.21%.
DVSP
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 4.43% | 15.57% | -5.64% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 4.21% | 10.61% | -1.25% |
Correlation
The correlation between DVSP and BDGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between DVSP and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. BDGS — Ранг доходности на риск
DVSP
BDGS
Сравнение DVSP c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVSP | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.90 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 12.72 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVSP и BDGS
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -9.12% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -4.03% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -2.17% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -0.66% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 0.92% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и BDGS
WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что DVSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 2.30% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 5.17% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 6.38% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 8.22% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 8.22% | +14.02% |
Сравнение комиссий DVSP и BDGS
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и BDGS
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BDGS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and BDGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVSP has higher volatility (7.77%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, DVSP dropped -22.71% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, DVSP leads with 27.52% vs 11.63% for BDGS. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 27.52% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.27% for DVSP.
They also come from different issuers: WEBs and Bridges. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор