Сравнение DVSP с PSCX
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DVSP is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past year, DVSP returned 27.52% vs 14.18% for PSCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVSP показывает доходность 4.43%, а PSCX немного выше – 4.46%.
DVSP
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 4.43% | 15.57% | -5.64% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 4.46% | 12.08% | -0.02% |
Correlation
The correlation between DVSP and PSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between DVSP and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. PSCX — Ранг доходности на риск
DVSP
PSCX
Сравнение DVSP c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVSP | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.39 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 17.03 | -10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVSP и PSCX
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -10.20% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -4.20% | -11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -0.75% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.85% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 0.83% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и PSCX
WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что DVSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 1.79% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 4.52% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 5.65% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 7.11% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 6.97% | +15.27% |
Сравнение комиссий DVSP и PSCX
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и PSCX
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.27% | 0.28% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and PSCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVSP has higher volatility (7.77%) compared to PSCX (1.79%). In terms of maximum drawdown, DVSP dropped -22.71% vs PSCX's -10.20%.
On 1-year performance, DVSP leads with 27.52% vs 14.18% for PSCX. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 27.52% return vs 14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
DVSP has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: WEBs and Pacer. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.75% for PSCX.
PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор