Сравнение DVSP с DVUT
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DVUT is a Utilities Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLU Index. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и DVUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у DVUT с доходностью 2.83%.
DVSP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVUT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и DVUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 9.88% | 10.92% |
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 2.83% | 2.12% |
Correlation
The correlation between DVSP and DVUT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. DVUT — Ранг доходности на риск
DVSP
DVUT
Сравнение DVSP c DVUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVSP | DVUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVSP | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.22 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DVSP и DVUT
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки DVUT в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и DVUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -18.27% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -13.96% | +12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -7.63% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и DVUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 26.67% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 26.67% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 26.67% | -4.82% |
Сравнение комиссий DVSP и DVUT
И DVSP, и DVUT имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и DVUT
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как DVUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% |
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and DVUT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVSP and DVUT have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVSP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for DVUT.
DVSP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DVUT is Utilities Equities. DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и DVUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор