Сравнение DVSP с SUPP
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DVSP is passively managed, while SUPP is actively managed. Over the past year, DVSP returned 35.36% vs 32.28% for SUPP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for SUPP.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и SUPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 21.37%.
DVSP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUPP
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и SUPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 9.88% | 15.57% | -5.59% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 21.37% | 11.65% | -4.06% |
Correlation
The correlation between DVSP and SUPP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between DVSP and SUPP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. SUPP — Ранг доходности на риск
DVSP
SUPP
Сравнение DVSP c SUPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVSP | SUPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.39 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 9.82 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVSP | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DVSP и SUPP
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и SUPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -25.03% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -13.59% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.15% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -4.41% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.29% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и SUPP
Текущая волатильность для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) составляет 4.93%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что DVSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.15% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 16.42% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 19.38% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 19.44% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 19.44% | +2.41% |
Сравнение комиссий DVSP и SUPP
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SUPP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и SUPP
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SUPP в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.29% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and SUPP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPP has higher volatility (7.15%) compared to DVSP (4.93%). In terms of maximum drawdown, DVSP dropped -22.67% vs SUPP's -25.03%.
On 1-year performance, DVSP leads with 35.36% vs 32.28% for SUPP. On fees, SUPP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DVSP has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 35.36% return vs 32.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUPP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
SUPP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.25% for DVSP.
They also come from different issuers: WEBs and TCW. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.75% for SUPP.
DVSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и SUPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор