PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSP с DVQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVSP с DVQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, DVSP returned 36.58% vs 48.51% for DVQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.

Доходность

Сравнение доходности DVSP и DVQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVSP показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 20.55%.

DVSP

1 день
0.76%
1 месяц
8.28%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
36.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVQQ

1 день
-0.69%
1 месяц
11.94%
С начала года
20.55%
6 месяцев
17.68%
1 год
48.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVSP и DVQQ

2026 (YTD)20252024
DVSP
WEBs SPY Defined Volatility ETF		10.71%15.57%-5.59%
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		20.55%18.03%-7.61%

Correlation

The correlation between DVSP and DVQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between DVSP and DVQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEBs SPY Defined Volatility ETF

WEBs QQQ Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с DVSP:
DVSP с DVUTDVSP с UJUNDVSP с PSCXDVSP с RBILDVSP с VTIDVSP с CVSEDVSP с FMAY
Часто сравнивают с DVQQ:
DVQQ с DVXEDVQQ с BBUSDVQQ с DVXYDVQQ с SPITDVQQ с LLIIDVQQ с AVUSDVQQ с FMTM

Доходность на риск

DVSP vs. DVQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSP
Ранг доходности на риск DVSP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DVQQ
Ранг доходности на риск DVQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVQQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSP c DVQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSPDVQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.13

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.67

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.73

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

8.96

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSP vs. DVQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSP на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVQQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSP и DVQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSPDVQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.86

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DVSP и DVQQ

Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и DVQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVSPDVQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-25.09%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-17.89%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.05%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-7.14%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.43%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSP и DVQQ

Текущая волатильность для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) составляет 4.85%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что DVSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVSPDVQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.30%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

16.08%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

22.86%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

24.34%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

24.34%

-2.51%

Сравнение комиссий DVSP и DVQQ

DVSP берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSP и DVQQ

Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности DVQQ в 0.03%

ПозицияTTM2025
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		0.03%0.04%
DVSP
WEBs SPY Defined Volatility ETF		0.25%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DVSP and DVQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DVQQ has higher volatility (6.30%) compared to DVSP (4.85%). In terms of maximum drawdown, DVSP dropped -22.67% vs DVQQ's -25.09%.

On 1-year performance, DVQQ leads with 48.51% vs 36.58% for DVSP. On fees, DVSP is cheaper at 0.89% per year. On volatility, DVSP has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 48.51% return vs 36.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVSP is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.

DVSP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.03% for DVQQ.

DVSP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.94% for DVQQ.

DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVSP и DVQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор