Сравнение DVSP с DVQQ
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, DVSP returned 24.87% vs 36.18% for DVQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 13.85%.
DVSP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVQQ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 4.17% | 15.57% | -5.64% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 13.85% | 18.03% | -7.84% |
Correlation
The correlation between DVSP and DVQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between DVSP and DVQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
DVSP
DVQQ
Сравнение DVSP c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVSP | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.03 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 6.49 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVSP и DVQQ
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки DVQQ в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -25.28% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -17.89% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.55% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.17% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 5.59% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и DVQQ
Текущая волатильность для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) составляет 7.72%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что DVSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.56% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 17.87% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 24.10% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 24.95% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 24.95% | -2.74% |
Сравнение комиссий DVSP и DVQQ
DVSP берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и DVQQ
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.27% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DVSP and DVQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DVQQ has higher volatility (9.56%) compared to DVSP (7.72%). In terms of maximum drawdown, DVSP dropped -22.71% vs DVQQ's -25.28%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 36.18% vs 24.87% for DVSP. On fees, DVSP is cheaper at 0.89% per year. On volatility, DVSP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 36.18% return vs 24.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVSP is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVSP has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.03% for DVQQ.
DVSP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.94% for DVQQ.
DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор