Сравнение DVSP с BBUS
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DVSP tracks the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, DVSP returned 27.52% vs 22.78% for BBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.
DVSP
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 4.43% | 15.57% | -5.64% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.57% | 17.77% | -3.31% |
Correlation
The correlation between DVSP and BBUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between DVSP and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. BBUS — Ранг доходности на риск
DVSP
BBUS
Сравнение DVSP c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVSP | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.49 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 10.97 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVSP и BBUS
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -35.35% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -9.21% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -3.47% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.43% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.08% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и BBUS
WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DVSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.00% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 9.95% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 12.59% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 17.14% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 19.59% | +2.65% |
Сравнение комиссий DVSP и BBUS
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и BBUS
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BBUS в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DVSP and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DVSP has higher volatility (7.77%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, DVSP dropped -22.71% vs BBUS's -35.35%.
On 1-year performance, DVSP leads with 27.52% vs 22.78% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 27.52% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.27% for DVSP.
DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: WEBs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.02% for BBUS.
BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор