PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-4.16%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%26.64%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью -2.01%.

DVRUX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.08%
1 год
13.92%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.82%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий DVRUX и FBLEX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.32

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.06

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

4.92

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.91

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.69

+0.22

Корреляция

Корреляция между DVRUX и FBLEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и FBLEX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		8.12%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и FBLEX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-39.73%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.55%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-19.00%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-6.89%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.86%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.49%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и FBLEX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.57% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.48%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.78%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.13%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

14.78%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

17.39%

-2.63%