Сравнение DVRIX с EGRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX).
DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DVRIX и EGRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVRIX и EGRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 0.35% | 10.87% | 9.66% | 9.22% | -5.10% | 3.67% | 4.66% | 13.01% | -0.39% | 6.40% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 3.40% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у EGRAX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции DVRIX уступали акциям EGRAX по среднегодовой доходности: 4.93% против 6.02% соответственно.
DVRIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 4.93%
EGRAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVRIX и EGRAX
DVRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EGRAX в 2.22%.
Доходность на риск
DVRIX vs. EGRAX — Ранг доходности на риск
DVRIX
EGRAX
Сравнение DVRIX c EGRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVRIX | EGRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 5.02 | -3.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 6.79 | -4.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.33 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 5.73 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 23.99 | -15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 5.02 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 2.08 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.53 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.21 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между DVRIX и EGRAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRIX и EGRAX
Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EGRAX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 1.14% | 1.15% | 1.65% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.15% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.54% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок DVRIX и EGRAX
Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки EGRAX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и EGRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVRIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -14.15% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -3.18% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.88% | -10.31% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.80% | -14.15% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -3.18% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.94% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.76% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRIX и EGRAX
Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.66%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVRIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.77% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.99% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 3.73% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 3.98% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 3.94% | +1.28% |