Сравнение DVRIX с EBSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и EBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и EBSAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund	0.35%	10.87%	9.66%	9.22%	-5.10%	3.67%	4.19%
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares	7.03%	-1.34%	11.28%	-2.11%	30.56%	8.90%	4.88%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у EBSAX с доходностью 7.03%.

DVRIX

1 день: 0.77%

1 месяц: -1.65%

С начала года: 0.35%

6 месяцев: 1.22%

1 год: 6.28%

3 года*: 8.98%

5 лет*: 5.62%

10 лет*: 4.93%

EBSAX

1 день: -0.70%

1 месяц: 2.49%

С начала года: 7.03%

6 месяцев: 3.14%

1 год: 0.20%

3 года*: 3.52%

5 лет*: 9.05%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Global Alternative Strategy Fund

Название символа

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Часто сравнивают с DVRIX:

DVRIX с QGMIX DVRIX с BIL DVRIX с AQMIX DVRIX с IVV DVRIX с HFGM DVRIX с FARYX DVRIX с DNAVX

Часто сравнивают с EBSAX:

EBSAX с DYMIX EBSAX с FARYX EBSAX с GPAIX EBSAX с QALTX EBSAX с OTRFX EBSAX с QGMIX EBSAX с CGFIX

Сравнение комиссий DVRIX и EBSAX

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.

EBSAX

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

DVRIX

MFS Global Alternative Strategy Fund

Доходность на риск

DVRIX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EBSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DVRIX	EBSAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	0.02	+1.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	0.09	+1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.01	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.93	0.10	+1.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.15	0.17	+7.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. EBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа EBSAX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRIX и EBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DVRIX	EBSAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	0.02	+1.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.17	0.95	+0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	1.10	-0.68

Корреляция

Корреляция между DVRIX и EBSAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и EBSAX

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EBSAX в 2.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund	1.14%	1.15%	1.65%	1.15%	0.60%	0.60%	0.64%	1.14%	1.11%	2.17%	2.87%	1.15%
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares	2.80%	3.00%	2.59%	1.45%	15.15%	7.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и EBSAX

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и EBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DVRIX	EBSAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.61%	-11.15%	-25.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.45%	-7.59%	+4.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-9.88%	-11.15%	+1.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-12.80%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.05%	-0.70%	-1.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.13%	-3.23%	-0.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.82%	4.55%	-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и EBSAX

Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.66%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DVRIX	EBSAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.66%	3.19%	-1.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.79%	6.33%	-3.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.81%	8.65%	-3.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.84%	9.62%	-4.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.22%	9.53%	-4.31%

Сравнение DVRIX с EBSAX

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и EBSAX

Сравнение доходности по годам DVRIX и EBSAX

Доходность по периодам

DVRIX

EBSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DVRIX и EBSAX

Доходность на риск

DVRIX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск

DVRIX

EBSAX

Сравнение DVRIX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DVRIX vs. EBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и EBSAX

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и EBSAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и EBSAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)