Сравнение DVQQ с GQGU
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DVQQ is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 14.12% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between DVQQ and GQGU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. GQGU — Ранг доходности на риск
DVQQ
GQGU
Сравнение DVQQ c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVQQ | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVQQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.58 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и GQGU
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.09%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.09% | -6.65% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -4.80% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -2.55% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 10.12% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 10.12% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 10.12% | +14.22% |
Сравнение комиссий DVQQ и GQGU
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и GQGU
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and GQGU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.03% for DVQQ.
They also come from different issuers: WEBs and GQG Partners. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор