PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVQQ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVQQ с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DVQQ tracks the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, DVQQ returned 48.51% vs 23.89% for DGRO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DVQQ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVQQ показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

DVQQ

1 день
-0.69%
1 месяц
11.94%
С начала года
20.55%
6 месяцев
17.68%
1 год
48.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVQQ и DGRO

2026 (YTD)20252024
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		20.55%18.03%-7.61%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%-1.92%

Correlation

The correlation between DVQQ and DGRO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.53

The correlation between DVQQ and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEBs QQQ Defined Volatility ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DVQQ:
DVQQ с DVSPDVQQ с DVXEDVQQ с BBUSDVQQ с ITOTDVQQ с DVXYDVQQ с SPITDVQQ с LLII
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DVQQ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVQQ
Ранг доходности на риск DVQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVQQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVQQ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVQQDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.53

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.68

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.71

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

14.33

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVQQ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVQQ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVQQ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVQQDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DVQQ и DGRO

Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVQQDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.09%

-35.10%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-6.47%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.44%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

1.67%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DVQQ и DGRO

WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DVQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVQQDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.24%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

6.94%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

9.49%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

13.82%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

16.62%

+7.72%

Сравнение комиссий DVQQ и DGRO

DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVQQ и DGRO

Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVQQ and DGRO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVQQ has higher volatility (6.30%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DVQQ dropped -25.09% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DVQQ leads with 48.51% vs 23.89% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 48.51% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.03% for DVQQ.

DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVQQ и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор