Сравнение DVQQ с DARP
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DVQQ is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, DVQQ returned 48.51% vs 80.81% for DARP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 32.15%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 80.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 18.03% | -7.61% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.15% | 40.19% | -3.57% |
Correlation
The correlation between DVQQ and DARP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between DVQQ and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. DARP — Ранг доходности на риск
DVQQ
DARP
Сравнение DVQQ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVQQ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 6.88 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 26.16 | -17.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVQQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.51 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.48 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и DARP
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.09% | -30.27% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -11.82% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.15% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -4.64% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.10% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и DARP
Текущая волатильность для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) составляет 6.30%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что DVQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.03% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 17.50% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 23.14% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 26.09% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 26.09% | -1.75% |
Сравнение комиссий DVQQ и DARP
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и DARP
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and DARP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DARP has higher volatility (7.03%) compared to DVQQ (6.30%). In terms of maximum drawdown, DVQQ dropped -25.09% vs DARP's -30.27%.
On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 48.51% for DVQQ. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DVQQ has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.03% for DVQQ.
They also come from different issuers: WEBs and Grizzle. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.75% for DARP.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор