PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVOL с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с QQQA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 7.51%/yr vs 11.75%/yr for QQQA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 43.02%.

DVOL

1 день
1.51%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
4.49%
С начала года
8.01%
1 год
10.61%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

QQQA

1 день
-4.01%
1 месяц
-13.78%
6 месяцев
36.16%
С начала года
43.02%
1 год
59.87%
3 года*
24.96%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		8.01%4.30%24.84%5.39%-16.10%22.07%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		43.02%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between DVOL and QQQA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.53

Over the past year, the correlation between DVOL and QQQA has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVOL и QQQA

Секторы
DVOL
QQQA

Финансовые услуги

19.2%

-

Промышленность

16.7%

-

Энергетика

13.6%
6.3%

Недвижимость

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Технологии

4.5%
76.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.5%

Здравоохранение

3.3%
6.5%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Финансовые услуги

DVOL
19.2%
QQQA

-

Промышленность

DVOL
16.7%
QQQA

-

Энергетика

DVOL
13.6%
QQQA
6.3%

Недвижимость

DVOL
12.0%
QQQA

-

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.7%
QQQA
3.5%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.3%
QQQA

-

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
QQQA

-

Технологии

DVOL
4.5%
QQQA
76.2%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.5%
QQQA
7.5%

Здравоохранение

DVOL
3.3%
QQQA
6.5%

Коммунальные услуги

DVOL
2.9%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с DDIVDVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с MTUMDVOL с DGRWDVOL с BDGS
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPY

Доходность на риск

DVOL vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.81

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.26

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.30

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

12.10

-8.29

DVOL vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и QQQA

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, примерно равная максимальной просадке QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-38.44%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-18.26%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-30.84%

+19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-38.44%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.26%

+18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-15.48%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.96%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и QQQA

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 2.76%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

16.10%

-13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

30.00%

-20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

33.17%

-21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

27.39%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

27.08%

-9.45%

Сравнение комиссий DVOL и QQQA

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и QQQA

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QQQA в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.75%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.03%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and QQQA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (16.10%) compared to DVOL (2.76%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 11.75% vs 7.51% for DVOL. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 11.75% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

DVOL has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.03% for QQQA.

DVOL is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор