PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVOL с LGLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).

DVOL и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVOL и LGLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		-1.24%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.00%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.00%.

DVOL

1 день
2.56%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-2.06%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

LGLV

1 день
1.10%
1 месяц
-5.28%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.45%
3 года*
11.46%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с DGRWDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с SVOLDVOL с BDGS
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX

Сравнение комиссий DVOL и LGLV

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.

DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

DVOL vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLLGLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.35

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.58

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.58

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

2.44

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа LGLV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLLGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.35

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.29

Корреляция

Корреляция между DVOL и LGLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и LGLV

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности LGLV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.02%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и LGLV

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, примерно равная максимальной просадке LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и LGLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVOLLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-36.64%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-9.65%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-17.49%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-5.52%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-3.19%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.30%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и LGLV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVOLLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.11%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.63%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

12.78%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

12.93%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.10%

+1.71%