Сравнение DVOL с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
DVOL и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DVOL и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -0.15% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -0.45% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
DVOL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и IDVO
DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
DVOL vs. IDVO — Ранг доходности на риск
DVOL
IDVO
Сравнение DVOL c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.05 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.67 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.99 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 12.91 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.05 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.34 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и IDVO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и IDVO
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и IDVO
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -15.46% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.81% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.42% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -2.31% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.96% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и IDVO
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 4.83%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.46% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 12.75% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 18.46% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.33% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.33% | +1.48% |