PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с VMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVND returned 19.20% vs 29.83% for VMAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности DVND и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.89%.

DVND

1 день
0.26%
1 месяц
-0.18%
С начала года
9.30%
6 месяцев
8.30%
1 год
19.20%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и VMAX

2026 (YTD)202520242023
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		9.30%16.36%11.57%4.60%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between DVND and VMAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between DVND and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и VMAX

Секторы
DVND
VMAX

Технологии

27.0%
13.3%

Финансовые услуги

13.9%
32.4%

Здравоохранение

11.5%
11.1%

Промышленность

9.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.7%

Энергетика

4.6%
11.0%

Сырьевые материалы

4.3%
2.8%

Коммунальные услуги

3.1%
5.3%

Недвижимость

2.6%
4.4%

Технологии

DVND
27.0%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

DVND
13.9%
VMAX
32.4%

Здравоохранение

DVND
11.5%
VMAX
11.1%

Промышленность

DVND
9.2%
VMAX
5.5%

Коммуникационные услуги

DVND
8.9%
VMAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.0%
VMAX
3.7%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.1%
VMAX
3.7%

Энергетика

DVND
4.6%
VMAX
11.0%

Сырьевые материалы

DVND
4.3%
VMAX
2.8%

Коммунальные услуги

DVND
3.1%
VMAX
5.3%

Недвижимость

DVND
2.6%
VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSELDVND с TSECDVND с TLCI
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

DVND vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVNDVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.44

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.32

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

6.08

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

21.32

-12.05

DVND vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVND и VMAX

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-19.05%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-4.93%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-2.52%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.40%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и VMAX

Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 3.22% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.22%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.83%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

12.29%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

15.39%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

15.39%

-2.06%

Сравнение комиссий DVND и VMAX

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и VMAX

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.82%1.93%2.06%2.05%0.71%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVND and VMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (3.22%) compared to DVND (3.22%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs 19.20% for DVND. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.82% for DVND.

They also come from different issuers: Touchstone and Hartford. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор