Сравнение DVND с SPLV
DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. DVND is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 3 years, DVND returned 15.85%/yr vs 8.68%/yr for SPLV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVND charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности DVND и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVND показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 6.04%.
DVND
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам DVND и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 9.30% | 16.36% | 11.57% | 14.04% | 1.22% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 6.04% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | 0.32% |
Correlation
The correlation between DVND and SPLV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between DVND and SPLV has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVND vs. SPLV — Ранг доходности на риск
DVND
SPLV
Сравнение DVND c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVND | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.90 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 2.08 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVND и SPLV
Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVND | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | -36.26% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.41% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -9.64% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.57% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.55% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.21% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVND и SPLV
Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 3.22%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVND | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.27% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 7.37% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 10.23% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 12.50% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 15.38% | -2.05% |
Сравнение комиссий DVND и SPLV
DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVND и SPLV
Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SPLV в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.82% | 1.93% | 2.06% | 2.05% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.14% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
DVND and SPLV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.27%) compared to DVND (3.22%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs SPLV's -36.26%.
On 3-year performance, DVND leads with 15.85% vs 8.68% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DVND has performed better with a 15.85% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.
SPLV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.82% for DVND.
DVND is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Touchstone and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.25% for SPLV.
DVND currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVND и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор