PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с PJFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DVND returned 16.99%/yr vs 25.13%/yr for PJFV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for PJFV.

Доходность

Сравнение доходности DVND и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 16.30%.

DVND

1 день
0.43%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.15%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFV

1 день
1.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.84%
1 год
36.63%
3 года*
25.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и PJFV

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.56%16.36%11.57%14.04%-2.38%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		16.30%18.65%24.13%18.52%-2.19%

Correlation

The correlation between DVND and PJFV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between DVND and PJFV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и PJFV

Секторы
DVND
PJFV

Технологии

23.8%
15.7%

Финансовые услуги

14.5%
16.9%

Здравоохранение

11.7%
7.7%

Промышленность

9.5%
20.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.8%

Энергетика

5.0%
9.1%

Сырьевые материалы

4.4%
1.0%

Коммунальные услуги

3.3%
7.6%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

DVND
23.8%
PJFV
15.7%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
PJFV
16.9%

Здравоохранение

DVND
11.7%
PJFV
7.7%

Промышленность

DVND
9.5%
PJFV
20.6%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
PJFV
7.1%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
PJFV
4.5%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
PJFV
9.8%

Энергетика

DVND
5.0%
PJFV
9.1%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
PJFV
1.0%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
PJFV
7.6%

Недвижимость

DVND
2.4%
PJFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSEL
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE

Доходность на риск

DVND vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDPJFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.99

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.10

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.03

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

21.57

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFV равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.99

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.56

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DVND и PJFV

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и PJFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-18.15%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.31%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-18.15%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.11%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.70%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и PJFV

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 2.50%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.21%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

10.05%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.30%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.12%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

14.12%

-0.76%

Сравнение комиссий DVND и PJFV

DVND берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и PJFV

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности PJFV в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.80%1.93%2.06%2.05%0.71%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DVND and PJFV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.21%) compared to DVND (2.50%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs PJFV's -18.15%.

On 3-year performance, PJFV leads with 25.13% vs 16.99% for DVND. On fees, DVND is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 25.13% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVND is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

DVND has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.59% for PJFV.

They also come from different issuers: Touchstone and PGIM. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.75% for PJFV.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и PJFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор