PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с FEGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVND returned 24.15% vs 29.09% for FEGE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVND charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности DVND и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 9.20%.

DVND

1 день
0.43%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.15%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и FEGE

2026 (YTD)20252024
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.56%16.36%-0.31%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%

Correlation

The correlation between DVND and FEGE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between DVND and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и FEGE

Секторы
DVND
FEGE

Технологии

23.8%
14.1%

Финансовые услуги

14.5%
12.0%

Здравоохранение

11.7%
11.8%

Промышленность

9.5%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
14.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.5%

Энергетика

5.0%
9.1%

Сырьевые материалы

4.4%
8.8%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.4%
4.0%

Технологии

DVND
23.8%
FEGE
14.1%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
FEGE
12.0%

Здравоохранение

DVND
11.7%
FEGE
11.8%

Промышленность

DVND
9.5%
FEGE
10.2%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
FEGE
8.9%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
FEGE
14.7%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
FEGE
6.5%

Энергетика

DVND
5.0%
FEGE
9.1%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
FEGE
8.8%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
FEGE

-

Недвижимость

DVND
2.4%
FEGE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSEL
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV

Доходность на риск

DVND vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.38

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.19

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.67

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

9.35

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

2.02

-0.96

Просадки

Сравнение просадок DVND и FEGE

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-11.13%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-10.96%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-1.71%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.12%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и FEGE

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 2.50%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.35%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

10.10%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.29%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.62%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

14.62%

-1.26%

Сравнение комиссий DVND и FEGE

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и FEGE

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FEGE в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.80%1.93%2.06%2.05%0.71%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVND and FEGE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.35%) compared to DVND (2.50%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, FEGE leads with 29.09% vs 24.15% for DVND. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 29.09% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

DVND has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.17% for FEGE.

They also come from different issuers: Touchstone and First Eagle. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.50% for FEGE.

DVND currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор