PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVND с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

DVND и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DVND и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVND и FEGE

2026 (YTD)20252024
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		0.98%16.36%-0.31%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

DVND

1 день
0.04%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с TDIDVND с LCFDVND с SIODVND с TSECDVND с TUSIDVND с CSTK
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий DVND и FEGE

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

DVND
Touchstone Dividend Select ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

DVND vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.76

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.38

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.51

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

9.75

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.88

-0.98

Корреляция

Корреляция между DVND и FEGE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и FEGE

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.97%1.93%2.06%2.05%0.71%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVND и FEGE

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

DVNDFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-11.13%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.96%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-8.08%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.37%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.82%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и FEGE

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 3.72%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVNDFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.59%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

9.89%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.66%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.87%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

14.87%

-1.38%