Сравнение DVLU с SMOM
DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. DVLU is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVLU charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности DVLU и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVLU показывает доходность 10.31%, а SMOM немного ниже – 9.82%.
DVLU
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVLU и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 10.31% | 12.36% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between DVLU and SMOM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLU vs. SMOM — Ранг доходности на риск
DVLU
SMOM
Сравнение DVLU c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVLU | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVLU | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.45 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок DVLU и SMOM
Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLU | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -7.45% | -45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -1.48% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLU и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLU | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 12.62% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 12.62% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 12.62% | +13.19% |
Сравнение комиссий DVLU и SMOM
DVLU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLU и SMOM
Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.62% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVLU and SMOM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
DVLU has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.15% for SMOM.
DVLU is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for DVLU and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для DVLU и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор