PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVLU с DXUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV).

DVLU и DXUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DVLU и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVLU и DXUV

2026 (YTD)20252024
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		-2.52%23.67%-0.27%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у DXUV с доходностью 0.02%.

DVLU

1 день
1.77%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.57%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с VOEDVLU с SPHQDVLU с XMMO
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с DFAWDXUV с TMDVDXUV с AUSFDXUV с DFAIDXUV с ABLDDXUV с NIXT

Сравнение комиссий DVLU и DXUV

DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF

Доходность на риск

DVLU vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUDXUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.55

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.77

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между DVLU и DXUV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и DXUV

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DXUV в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.70%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVLU и DXUV

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и DXUV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVLUDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-21.08%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.38%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-5.66%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-3.32%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.96%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и DXUV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVLUDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.07%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

9.84%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

19.40%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.86%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

17.86%

+8.14%