Сравнение DVIPX с UPDDX
DVIPX (Davenport Value & Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DVIPX charges 0.87%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности DVIPX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVIPX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 7.91%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIPX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DVIPX Davenport Value & Income Fund | -0.68% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between DVIPX and UPDDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIPX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
DVIPX
UPDDX
Сравнение DVIPX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVIPX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 15.08 | -14.45 |
Просадки
Сравнение просадок DVIPX и UPDDX
Максимальная просадка DVIPX за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIPX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -1.24% | -37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -1.24% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -0.39% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIPX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 26.35% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 26.35% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 26.35% | -10.18% |
Сравнение комиссий DVIPX и UPDDX
DVIPX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIPX и UPDDX
Дивидендная доходность DVIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 6.44% | 6.73% | 6.35% | 1.68% | 5.59% | 4.42% | 4.36% | 4.13% | 3.70% | 4.65% | 2.24% | 6.95% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVIPX and UPDDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DVIPX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор