Сравнение DVIPX с DBALX
DVIPX (Davenport Value & Income Fund) and DBALX (Davenport Balanced Income Fund) are both mutual funds - DVIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Davenport, while DBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Davenport. Over the past 10 years, DVIPX returned 7.97%/yr vs 5.76%/yr for DBALX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DVIPX charges 0.87%/yr vs 0.93%/yr for DBALX.
Доходность
Сравнение доходности DVIPX и DBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIPX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у DBALX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции DVIPX превзошли акции DBALX по среднегодовой доходности: 7.97% против 5.76% соответственно.
DVIPX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.97%
DBALX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.76%
Сравнение доходности по годам DVIPX и DBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 4.91% | 13.70% | 9.53% | 8.49% | -12.88% | 23.35% | 1.75% | 25.60% | -12.68% | 18.24% |
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 3.48% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
Correlation
The correlation between DVIPX and DBALX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between DVIPX and DBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIPX vs. DBALX — Ранг доходности на риск
DVIPX
DBALX
Сравнение DVIPX c DBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVIPX | DBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.00 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.99 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIPX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DVIPX и DBALX
Максимальная просадка DVIPX за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки DBALX в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIPX и DBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIPX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -27.89% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -5.15% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -8.08% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -15.41% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -27.89% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -1.61% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.65% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.47% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIPX и DBALX
Davenport Value & Income Fund (DVIPX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Davenport Balanced Income Fund (DBALX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что DVIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIPX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.61% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 4.78% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 6.30% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 8.56% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 9.95% | +6.22% |
Сравнение комиссий DVIPX и DBALX
DVIPX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DBALX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIPX и DBALX
Дивидендная доходность DVIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности DBALX в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.10% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 6.41% | 6.73% | 6.35% | 1.68% | 5.59% | 4.42% | 4.36% | 4.13% | 3.70% | 4.65% | 2.24% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DVIPX and DBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DVIPX has higher volatility (2.41%) compared to DBALX (1.61%). In terms of maximum drawdown, DVIPX dropped -38.40% vs DBALX's -27.89%.
DBALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVIPX и DBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор