PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVIPX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVIPX с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVIPX (Davenport Value & Income Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - DVIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Davenport, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, DVIPX returned 7.97%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DVIPX charges 0.87%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DVIPX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVIPX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции DVIPX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.97% против 13.30% соответственно.

DVIPX

1 день
0.74%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.91%
6 месяцев
6.08%
1 год
14.21%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.42%
10 лет*
7.97%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVIPX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVIPX
Davenport Value & Income Fund		4.91%13.70%9.53%8.49%-12.88%23.35%1.75%25.60%-12.68%18.24%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between DVIPX and DGRO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.94

The correlation between DVIPX and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Value & Income Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DVIPX:
DVIPX с DAVPXDVIPX с DBALXDVIPX с DEOPXDVIPX с DSCPXDVIPX с VYMIDVIPX с ACTIXDVIPX с VIHAX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DVIPX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVIPX
Ранг доходности на риск DVIPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVIPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVIPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVIPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVIPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVIPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVIPX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVIPXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.39

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.49

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.50

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

13.52

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVIPX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVIPX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVIPX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVIPXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.39

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DVIPX и DGRO

Максимальная просадка DVIPX за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIPX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVIPXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-35.10%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-6.47%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-14.03%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-19.31%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.40%

-35.10%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-0.28%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.44%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.67%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DVIPX и DGRO

Davenport Value & Income Fund (DVIPX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что DVIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVIPXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.21%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.91%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

9.48%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.82%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.62%

-0.45%

Сравнение комиссий DVIPX и DGRO

DVIPX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVIPX и DGRO

Дивидендная доходность DVIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DVIPX
Davenport Value & Income Fund		6.41%6.73%6.35%1.68%5.59%4.42%4.36%4.13%3.70%4.65%2.24%6.95%

Часто задаваемые вопросы

DVIPX and DGRO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVIPX has higher volatility (2.41%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, DVIPX dropped -38.40% vs DGRO's -35.10%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVIPX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор