Сравнение DVIPX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DVIPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DVIPX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVIPX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 0.21% | 13.70% | 9.53% | 8.49% | -12.88% | 23.35% | 1.75% | 25.60% | -12.68% | 18.24% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.57% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DVIPX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции DVIPX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.74% против 12.81% соответственно.
DVIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.74%
DGRO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVIPX и DGRO
DVIPX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
DVIPX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
DVIPX
DGRO
Сравнение DVIPX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVIPX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.63 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.58 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 7.35 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIPX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DVIPX и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIPX и DGRO
Дивидендная доходность DVIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 6.71% | 6.73% | 6.35% | 1.68% | 5.59% | 4.42% | 4.36% | 4.13% | 3.70% | 4.65% | 2.24% | 6.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DVIPX и DGRO
Максимальная просадка DVIPX за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIPX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVIPX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -35.10% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -10.92% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -19.31% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -35.10% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.73% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.48% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.35% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIPX и DGRO
Текущая волатильность для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) составляет 3.31%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что DVIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVIPX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.66% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.22% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 14.50% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 13.84% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.63% | -0.48% |