- ISIN
- US9695577844
- Эмитент
- Davenport
- Дата выпуска
- 31 дек. 2010 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVIPX
Davenport Value & Income Fund (DVIPX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции DVIPX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,349.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Davenport Value & Income Fund (DVIPX) показал доход в 6.11% с начала года и 11.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DVIPX составила 7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Davenport Value & Income Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 7.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DVIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DVIPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.92% | 3.43% | -5.20% | 4.11% | -1.45% | 0.55% | 0.94% | 6.11% | |||||
| 2025 | 3.19% | 2.68% | -2.00% | -2.41% | 2.52% | 2.55% | 0.62% | 3.55% | 0.94% | -1.48% | 1.75% | 1.22% | 13.70% |
| 2024 | 0.39% | 1.61% | 5.14% | -3.40% | 3.52% | -2.85% | 5.25% | 2.00% | 2.21% | -1.53% | 4.47% | -6.87% | 9.53% |
| 2023 | 6.32% | -3.59% | -1.10% | 2.01% | -4.98% | 6.22% | 3.40% | -2.40% | -4.33% | -3.54% | 7.14% | 4.16% | 8.49% |
| 2022 | -2.66% | -0.71% | 3.61% | -5.82% | 1.52% | -8.23% | 5.80% | -3.78% | -9.91% | 9.03% | 4.66% | -5.26% | -12.88% |
| 2021 | -1.62% | 4.07% | 5.62% | 5.38% | 2.50% | -1.66% | 0.72% | 1.99% | -3.46% | 5.31% | -2.97% | 5.97% | 23.35% |
Метрики бенчмарка
Davenport Value & Income Fund has an annualized alpha of -0.37%, beta of 0.82, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2010.
- This fund participated in 91.40% of S&P 500 Index downside but only 82.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.37%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 82.35%
- Участие в снижении
- 91.40%
Комиссия
Комиссия DVIPX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVIPX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.24 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 9.71 | -5.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davenport Value & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.32 | $1.17 | $0.30 | $0.94 | $0.90 | $0.75 | $0.74 | $0.55 | $0.82 | $0.35 | $0.97 |
Дивидендный доход | 7.26% | 6.73% | 6.35% | 1.68% | 5.59% | 4.42% | 4.36% | 4.13% | 3.70% | 4.65% | 2.24% | 6.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davenport Value & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.49 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davenport Value & Income Fund показал максимальную просадку в 38.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Davenport Value & Income Fund составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.40%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.85%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 15d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.67%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.78%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 3mo 3d | 8mo 7dмай 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-14.02%янв. 2016 г. | 8mo 5d | 4mo 19d | 1y 19dмай 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| DVIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -56.78% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -9.10% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -18.90% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.43% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -33.92% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -10.70% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.09% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVIPX
Добавьте Davenport Value & Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVIPX