График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davenport Value & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Davenport Value & Income Fund (DVIPX) показал доход в 0.21% с начала года и 9.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DVIPX составила 7.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Davenport Value & Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DVIPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.92% | 3.43% | -6.77% | 0.21% | |||||||||
| 2025 | 3.19% | 2.68% | -2.00% | -2.41% | 2.52% | 2.55% | 0.62% | 3.55% | 0.94% | -1.48% | 1.75% | 1.22% | 13.70% |
| 2024 | 0.39% | 1.61% | 5.14% | -3.40% | 3.52% | -2.85% | 5.25% | 2.00% | 2.21% | -1.53% | 4.47% | -6.87% | 9.53% |
| 2023 | 6.32% | -3.59% | -1.10% | 2.01% | -4.98% | 6.22% | 3.40% | -2.40% | -4.33% | -3.54% | 7.14% | 4.16% | 8.49% |
| 2022 | -2.66% | -0.71% | 3.61% | -5.82% | 1.52% | -8.23% | 5.80% | -3.78% | -9.91% | 9.03% | 4.66% | -5.26% | -12.88% |
| 2021 | -1.62% | 4.07% | 5.62% | 5.38% | 2.50% | -1.66% | 0.72% | 1.99% | -3.46% | 5.31% | -2.97% | 5.97% | 23.35% |
Метрики бенчмарка
Davenport Value & Income Fund: годовая альфа составляет 0.12%, бета — 0.83, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 03.01.2011.
- Этот фонд участвовал в 91.71% снижения S&P 500 Index, но только в 85.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.12%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 85.39%
- Участие в снижении
- 91.71%
Комиссия
Комиссия DVIPX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVIPX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DVIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 6.61 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DVIPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davenport Value & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $1.17 | $0.30 | $0.94 | $0.90 | $0.75 | $0.74 | $0.55 | $0.82 | $0.35 | $0.97 |
Дивидендный доход | 6.71% | 6.73% | 6.35% | 1.68% | 5.59% | 4.42% | 4.36% | 4.13% | 3.70% | 4.65% | 2.24% | 6.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davenport Value & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Davenport Value & Income Fund показал максимальную просадку в 38.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Davenport Value & Income Fund составляет 7.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.4% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -20.85% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -20.67% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 406 | 14 мая 2024 г. | 586 |
| -14.78% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 64 | 4 янв. 2012 г. | 172 |
| -14.02% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 96 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...