Сравнение DVIPX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
DVIPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DVIPX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVIPX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 0.21% | 13.70% | 9.53% | 8.49% | -12.88% | 23.35% | 1.75% | 25.60% | -12.68% | 18.24% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DVIPX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DVIPX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 8.76% соответственно.
DVIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.74%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVIPX и TWEIX
DVIPX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
DVIPX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
DVIPX
TWEIX
Сравнение DVIPX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVIPX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 4.91 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIPX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DVIPX и TWEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIPX и TWEIX
Дивидендная доходность DVIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 6.71% | 6.73% | 6.35% | 1.68% | 5.59% | 4.42% | 4.36% | 4.13% | 3.70% | 4.65% | 2.24% | 6.95% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DVIPX и TWEIX
Максимальная просадка DVIPX за все время составила -38.40%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIPX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVIPX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -39.30% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -8.86% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -13.69% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -32.82% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.90% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.17% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.35% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIPX и TWEIX
Davenport Value & Income Fund (DVIPX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DVIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVIPX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.04% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 6.12% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 11.60% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 10.71% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.35% | +2.80% |