PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVIPX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVIPX с SWLVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

DVIPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DVIPX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVIPX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVIPX
Davenport Value & Income Fund		0.21%13.70%9.53%8.49%-12.88%23.35%1.75%25.60%-12.68%0.35%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		-0.06%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, DVIPX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью -0.06%.

DVIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.77%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.72%
3 года*
10.13%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.74%

SWLVX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.73%
1 год
13.42%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Value & Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DVIPX:
DVIPX с DGRODVIPX с VYMIDVIPX с DBALXDVIPX с DEOPXDVIPX с DAVPXDVIPX с DSCPXDVIPX с VIHAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий DVIPX и SWLVX

DVIPX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

DVIPX
Davenport Value & Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DVIPX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVIPX
Ранг доходности на риск DVIPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVIPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVIPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVIPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVIPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVIPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVIPX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVIPXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.93

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.22

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVIPX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVIPX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVIPX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVIPXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между DVIPX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVIPX и SWLVX

Дивидендная доходность DVIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности SWLVX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVIPX
Davenport Value & Income Fund		6.71%6.73%6.35%1.68%5.59%4.42%4.36%4.13%3.70%4.65%2.24%6.95%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.02%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVIPX и SWLVX

Максимальная просадка DVIPX за все время составила -38.40%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIPX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVIPXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-38.34%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-11.82%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-19.05%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.82%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.93%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.49%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DVIPX и SWLVX

Текущая волатильность для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) составляет 3.31%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DVIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVIPXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.72%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.03%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

15.63%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.82%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

18.66%

-2.51%