PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVAL returned 14.39% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

DVAL

1 день
0.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.88%
1 год
14.39%
3 года*
13.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и VMAX

2026 (YTD)202520242023
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		8.47%8.74%12.84%4.35%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between DVAL and VMAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between DVAL and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVAL и VMAX

Секторы
DVAL
VMAX

Финансовые услуги

31.9%
32.4%

Промышленность

14.8%
5.5%

Технологии

11.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
6.6%

Здравоохранение

7.9%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.7%

Энергетика

5.6%
11.0%

Коммунальные услуги

1.1%
5.3%

Сырьевые материалы

0.1%
2.8%

Недвижимость

-

4.4%

Финансовые услуги

DVAL
31.9%
VMAX
32.4%

Промышленность

DVAL
14.8%
VMAX
5.5%

Технологии

DVAL
11.8%
VMAX
13.3%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
VMAX
6.6%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
VMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
VMAX
3.7%

Энергетика

DVAL
5.6%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
VMAX
5.3%

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
VMAX
2.8%

Недвижимость

DVAL

-

VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с CSTKDVAL с ELCVDVAL с VFLO
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

DVAL vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVALVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.42

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.30

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

6.04

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

21.18

-13.71

DVAL vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVAL и VMAX

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, примерно равная максимальной просадке VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-19.05%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-4.93%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.39%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.52%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.40%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и VMAX

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 3.29% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.17%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

8.83%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

12.31%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

15.41%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

15.41%

-1.19%

Сравнение комиссий DVAL и VMAX

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и VMAX

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что сопоставимо с доходностью VMAX в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.84%2.00%2.82%1.16%13.13%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and VMAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVAL has higher volatility (3.29%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.63% vs 14.39% for DVAL. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.63% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

DVAL and VMAX have nearly identical dividend yields, around 1.84%.

They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Hartford. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор